модель финансового риска

В работе предложены математические модели оценки финансовых рисков и процессов их управления, позволяющих принимать опти мальные решения по снижению рисков финансовой деятельности хо зяйствующих субъектов.


Финансовые риски подразделяются на риски , связанные с покупательной способностью денег, риски связанные с инвестированием капитала (инвестиционные), и риски упущенной выгоды. 1. Риски , связанные с покупательной способностью денег: 1. Инфляционные риски ; 2. Валютные риски ; 3. Риски ликвидности (несостоятельности). Инфляционный риск — это риск обесценивания активов и снижения доходов в результате роста инфляции. Валютный риск — это вероятность финансовых потерь в результате изменения обменного курса, который может возникнуть между заключением договора и его фактическим расчетом.

1.1.Теории финансового риска .


1.1.Теории финансового риска . 1.2. Финансовые риски : их виды и проявления. Глава 2. подходы к оценке риска . 2.1. Вероятность и риск . 2.2. Риск и неопределённость. 2.3. Связь риска и доходности. Глава 3. модели оценки совокупного риска . 3.1. Общие вопросы моделирования. … 3.4. Модель оценки странового риска . 3.5. Совокупный риск . 3.6. Применение теории копул при измерении совокупного риска . 3.7. О риске ликвидности как совокупном риске . 3.8. Факторные модели оценки совокупного риска . 3.9. Прогнозирование банкротства, как методология оценки совокупного риска . Глава 4. методы оценки рисков . 4.1. Качественные методы оценки рисков . 4.2. Количественные методы оценки рисков .

Управление финансовыми рисками . Определение финансового риска . Еврейская мудрость гласит, что если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, а расходы. Риск — некоторое негативное событие в будущем, которое может наступить с определенной вероятностью. … Риск — это неопределённое событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие на репутацию компании, приводит к приобретениям или потерям в денежном выражении. Риск — это вероятность возможной нежелательной потери чего-либо при плохом стечении обстоятельств. Риск — это вероятность выхода опасного фактора из под контроля и серьёзность последствий, выражаемая степенью проявления.

Таблица 3. Сравнительная характеристика моделей оценки финансового риска . Модель . Достоинства. … Количественные модели оценки рисков , основанные на математических расчетах представляют собой сложный метод оценки и считаются более достоверными, чем качественные. Однако, как заметила в своей статье К.Д. Елесина, существует один существенный недостаток количественных моделей .

Управление финансовыми рисками .


Вы узнаете: Что такое финмоделирование. Зачем нужно финансовое моделирование, в чем его преимущества. Как составляется финансовая модель проекта. Финмоделинг по сути – составление финансовой модели организации, представление развития фирмы в денежном выражении. Обычно модель формируется для какого-либо проекта. Это позволяет понять, выгодно ли уделять ему время, насколько окупятся вложения. Проектом может быть: Предприятие. Стартап. Бизнес-изменения, например, расширение рынка, внедрение новых технологий производства. Финансовая модель также включается в бизнес-план, особенно, если планируется…

Финансовый риск — это риск , связанный с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денег). Классификация и виды финансовых рисков . Оценка рисков и управление. … Финансовые риски возникли одновременно с появлением денежного обращения и с возникновением различного рода денежных отношений: инвестор — эмитент, кредитор — заёмщик, продавец — покупатель, экспортёр — импортёр и других. Финансовые риски являются неотъемлемой составляющей предпринимательской деятельности в условиях рынка.